PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLC с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLC с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLC (American Century Large Cap Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ACLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. ACLC is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past 3 years, ACLC returned 17.71%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACLC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности ACLC и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLC показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

ACLC

1 день
-0.64%
1 месяц
4.82%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.81%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLC и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		8.74%11.80%19.96%24.74%-19.37%7.12%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between ACLC and AVLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between ACLC and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ACLC:
ACLC с DMAYACLC с BLCRACLC с USPXACLC с BDGSACLC с AVDEACLC с AVESACLC с RSSY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

ACLC vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLC
Ранг доходности на риск ACLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLC c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLCAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.18

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.39

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

6.09

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

24.39

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLC vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLC на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLC и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLCAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.18

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ACLC и AVLV

Максимальная просадка ACLC за все время составила -26.44%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLC и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLCAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-19.50%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-6.39%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-19.50%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.93%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.59%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLC и AVLV

Текущая волатильность для American Century Large Cap Equity ETF (ACLC) составляет 2.93%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ACLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLCAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.04%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.35%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.35%

-0.23%

Сравнение комиссий ACLC и AVLV

ACLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLC и AVLV

Дивидендная доходность ACLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACLC
American Century Large Cap Equity ETF		0.56%0.64%0.89%1.09%1.10%0.72%0.43%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACLC and AVLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to ACLC (2.93%). In terms of maximum drawdown, ACLC dropped -26.44% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 17.71% for ACLC. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACLC has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACLC.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.56% for ACLC.

ACLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for ACLC and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLC и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор