PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с FTVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и FTVNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-15.58%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX

Сравнение комиссий ACLAX и FTVNX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class

Доходность на риск

ACLAX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.02

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.19

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.08

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

0.19

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между ACLAX и FTVNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и FTVNX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FTVNX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и FTVNX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-42.81%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.52%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-20.46%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.13%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.31%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.07%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и FTVNX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.16%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.58%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

12.40%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.23%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

18.30%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.77%

-4.28%