PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACKY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACKY с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACKY (VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. ACKY is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACKY charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности ACKY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF (ACKY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACKY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

ACKY

1 день
0.83%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-2.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACKY и XRMI

2026 (YTD)2025
ACKY
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF		-1.39%2.34%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.95%

Correlation

The correlation between ACKY and XRMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов ACKY и XRMI

Секторы
ACKY
XRMI

Потребительский циклический сектор

44.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

30.9%
11.2%

Недвижимость

22.5%
1.9%

Промышленность

1.8%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Технологии

0.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

ACKY
44.7%
XRMI
10.2%

Коммуникационные услуги

ACKY
30.9%
XRMI
11.2%

Недвижимость

ACKY
22.5%
XRMI
1.9%

Промышленность

ACKY
1.8%
XRMI
8.3%

Финансовые услуги

ACKY
0.0%
XRMI
11.8%

Технологии

ACKY
0.0%
XRMI
35.6%

Сырьевые материалы

ACKY

-

XRMI
1.8%

Потребительский защитный сектор

ACKY

-

XRMI
4.9%

Энергетика

ACKY

-

XRMI
3.5%

Здравоохранение

ACKY

-

XRMI
8.5%

Коммунальные услуги

ACKY

-

XRMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с ACKY:
ACKY с AISACKY с TPRYACKY с SIOOACKY с DRKYACKY с OMAHACKY с QUSAACKY с SPY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

ACKY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACKY
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACKY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF (ACKY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACKY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACKYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.37

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ACKY и XRMI

Максимальная просадка ACKY за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACKY и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACKYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-15.31%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.17%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.93%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACKY и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACKYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

5.36%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

6.90%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

6.90%

+8.23%

Сравнение комиссий ACKY и XRMI

ACKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACKY и XRMI

Дивидендная доходность ACKY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что меньше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
ACKY
VistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF		11.97%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

ACKY and XRMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ACKY.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 11.97% for ACKY.

They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for ACKY and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACKY и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор