PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACISX с VBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACISX с VBF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACISX (AB Corporate Income Shares) and VBF (Invesco Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ACISX returned 3.04%/yr vs 2.94%/yr for VBF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ACISX charges 0.00%/yr vs 0.62%/yr for VBF.

Доходность

Сравнение доходности ACISX и VBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Income Shares (ACISX) и Invesco Bond Fund (VBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACISX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VBF с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACISX имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции VBF немного отстают с 2.94%.

ACISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.89%
3 года*
5.97%
5 лет*
0.77%
10 лет*
3.04%

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-1.57%
1 год
2.21%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACISX и VBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACISX
AB Corporate Income Shares		0.98%8.44%3.04%7.65%-16.27%-1.23%11.27%16.95%-2.81%6.19%
VBF
Invesco Bond Fund		-0.95%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%

Correlation

The correlation between ACISX and VBF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г.

0.31

Over the past year, ACISX and VBF have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Income Shares

Invesco Bond Fund

Часто сравнивают с ACISX:
ACISX с ACCBXACISX с VSCSXACISX с PTYACISX с VICSXACISX с JMABXACISX с GDOACISX с PRPIX
Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с OPGSXVBF с LKFIX

Доходность на риск

ACISX vs. VBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACISX
Ранг доходности на риск ACISX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACISX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACISX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACISX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACISX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACISX c VBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Income Shares (ACISX) и Invesco Bond Fund (VBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACISXVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.37

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.60

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.55

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

1.52

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACISX vs. VBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACISX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VBF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACISX и VBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACISXVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.37

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ACISX и VBF

Максимальная просадка ACISX за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки VBF в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACISX и VBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACISXVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-32.23%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-4.03%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-11.52%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-32.23%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-32.23%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-11.75%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-7.25%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.46%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ACISX и VBF

Текущая волатильность для AB Corporate Income Shares (ACISX) составляет 1.50%, в то время как у Invesco Bond Fund (VBF) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ACISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACISXVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.74%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

4.54%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

6.05%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

12.38%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

12.73%

-6.73%

Сравнение комиссий ACISX и VBF

ACISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBF в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACISX и VBF

Дивидендная доходность ACISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности VBF в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACISX
AB Corporate Income Shares		5.06%5.10%4.97%3.66%3.48%3.44%5.62%4.77%3.99%3.28%3.54%3.63%
VBF
Invesco Bond Fund		5.54%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

ACISX and VBF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBF has higher volatility (1.74%) compared to ACISX (1.50%). In terms of maximum drawdown, ACISX dropped -22.65% vs VBF's -32.23%.

ACISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACISX и VBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор