Сравнение ACISX с ACCBX
ACISX (AB Corporate Income Shares) and ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ACISX returned 3.04%/yr vs 2.96%/yr for ACCBX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACISX charges 0.00%/yr vs 0.72%/yr for ACCBX.
Доходность
Сравнение доходности ACISX и ACCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACISX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у ACCBX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACISX имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции ACCBX немного отстают с 2.96%.
ACISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 3.04%
ACCBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам ACISX и ACCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACISX AB Corporate Income Shares | 0.98% | 8.44% | 3.04% | 7.65% | -16.27% | -1.23% | 11.27% | 16.95% | -2.81% | 6.19% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.62% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 11.43% | 15.78% | -4.13% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ACISX and ACCBX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between ACISX and ACCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACISX vs. ACCBX — Ранг доходности на риск
ACISX
ACCBX
Сравнение ACISX c ACCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Income Shares (ACISX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACISX | ACCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.65 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACISX | ACCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ACISX и ACCBX
Максимальная просадка ACISX за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ACCBX в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACISX и ACCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACISX | ACCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -45.26% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.46% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -6.72% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -23.59% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -23.59% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.72% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.86% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACISX и ACCBX
AB Corporate Income Shares (ACISX) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) имеют волатильность 1.50% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACISX | ACCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.43% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 3.03% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.08% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.28% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.73% | +0.27% |
Сравнение комиссий ACISX и ACCBX
ACISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ACCBX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACISX и ACCBX
Дивидендная доходность ACISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности ACCBX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 5.00% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
ACISX AB Corporate Income Shares | 5.06% | 5.10% | 4.97% | 3.66% | 3.48% | 3.44% | 5.62% | 4.77% | 3.99% | 3.28% | 3.54% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ACISX and ACCBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACISX has higher volatility (1.50%) compared to ACCBX (1.43%). In terms of maximum drawdown, ACISX dropped -22.65% vs ACCBX's -45.26%.
ACCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACISX и ACCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор