Сравнение ACIIX с VDIGX
ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, ACIIX returned 9.24%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ACIIX charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности ACIIX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIIX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции ACIIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.36% соответственно.
ACIIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 7.82%
VDIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACIIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 14.94% | 12.05% | 10.58% | 4.25% | -2.96% | 17.16% | 1.19% | 24.50% | -3.53% | 13.69% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 7.15% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between ACIIX and VDIGX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1998 г. | 0.86 |
The correlation between ACIIX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
ACIIX
VDIGX
Сравнение ACIIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.42 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 5.61 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIIX и VDIGX
Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -45.23% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.09% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -10.23% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -16.18% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -32.98% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.62% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.29% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIIX и VDIGX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ACIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.99% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 7.98% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 10.28% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.87% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 15.68% | -2.33% |
Сравнение комиссий ACIIX и VDIGX
ACIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIIX и VDIGX
Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 9.35% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 22.91% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
ACIIX and VDIGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to ACIIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, ACIIX dropped -39.16% vs VDIGX's -45.23%.
ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIIX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор