PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACII с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACII и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ACII

1 день
-0.95%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACII и SPUT


Correlation

The correlation between ACII and SPUT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Доходность на риск

ACII vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACII

SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACII c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACII vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACIISPUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-7.55

1.54

-9.09

Просадки

Сравнение просадок ACII и SPUT

Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и SPUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACIISPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.27%

-10.55%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.34%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.88%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ACII и SPUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACIISPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

7.24%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

11.26%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

11.26%

-3.61%

Сравнение комиссий ACII и SPUT

И ACII, и SPUT имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACII и SPUT

Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPUT в 5.03%


Часто задаваемые вопросы


ACII and SPUT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACII and SPUT have the same expense ratio: 0.79% per year.

SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.74% for ACII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACII и SPUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор