Сравнение ACII с IVVW
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ACII is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACII charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ACII и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 0.25% |
Correlation
The correlation between ACII and IVVW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ACII
IVVW
Сравнение ACII c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.07 | -8.62 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и IVVW
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -16.79% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.09% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.75% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 7.40% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.66% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.66% | -5.01% |
Сравнение комиссий ACII и IVVW
ACII берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и IVVW
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and IVVW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для ACII и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор