PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACII с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACII и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ACII

1 день
-0.95%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACII и FFTY


Correlation

The correlation between ACII and FFTY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF

Innovator IBD 50 ETF

Доходность на риск

ACII vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACII

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACII c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACII vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACIIFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-7.55

0.20

-7.75

Просадки

Сравнение просадок ACII и FFTY

Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и FFTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACIIFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.27%

-59.46%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-15.34%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-22.38%

+21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACII и FFTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACIIFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

34.09%

-26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

29.14%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

27.41%

-19.76%

Сравнение комиссий ACII и FFTY

ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACII и FFTY

Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FFTY в 1.12%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACII
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы


ACII and FFTY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.74% for ACII.

ACII is categorized as Derivative Income, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.80% for FFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACII и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор