Сравнение ACII с FFTY
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. ACII is actively managed, while FFTY is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ACII charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности ACII и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам ACII и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 2.30% |
Correlation
The correlation between ACII and FFTY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. FFTY — Ранг доходности на риск
ACII
FFTY
Сравнение ACII c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.20 | -7.75 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и FFTY
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -59.46% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -15.34% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -22.38% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 34.09% | -26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 29.14% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 27.41% | -19.76% |
Сравнение комиссий ACII и FFTY
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и FFTY
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FFTY в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.12% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and FFTY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.74% for ACII.
ACII is categorized as Derivative Income, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для ACII и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор