PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHFX с PYHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACHFX с PYHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHFX (American Century High Income Fund Class G) and PYHRX (Payden High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, ACHFX returned 9.03%/yr vs 9.57%/yr for PYHRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ACHFX и PYHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High Income Fund Class G (ACHFX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHFX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PYHRX с доходностью 2.20%.

ACHFX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.82%
3 года*
9.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYHRX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.60%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHFX и PYHRX

2026 (YTD)2025202420232022
ACHFX
American Century High Income Fund Class G		1.44%9.62%8.18%12.56%-1.92%
PYHRX
Payden High Income Fund		2.20%8.73%8.13%14.73%0.26%

Correlation

The correlation between ACHFX and PYHRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.86

The correlation between ACHFX and PYHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High Income Fund Class G

Payden High Income Fund

Часто сравнивают с ACHFX:
ACHFX с CWFIXACHFX с CCLFXACHFX с OSTIXACHFX с BULIXACHFX с FAGIXACHFX с FOCIXACHFX с PIAMX
Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FLRNPYHRX с XHYHPYHRX с FDGFXPYHRX с FUAMXPYHRX с FAGIX

Доходность на риск

ACHFX vs. PYHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHFX
Ранг доходности на риск ACHFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHFX c PYHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High Income Fund Class G (ACHFX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHFXPYHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.61

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.67

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.39

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

23.69

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHFX vs. PYHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHFX на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа PYHRX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHFX и PYHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHFXPYHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.61

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.26

+1.08

Просадки

Сравнение просадок ACHFX и PYHRX

Максимальная просадка ACHFX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки PYHRX в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHFX и PYHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHFXPYHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-50.79%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.02%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-50.79%

+46.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.16%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.12%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.37%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHFX и PYHRX

American Century High Income Fund Class G (ACHFX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Payden High Income Fund (PYHRX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ACHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHFXPYHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.75%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.97%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

2.47%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

51.06%

-45.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

36.28%

-30.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHFX и PYHRX

Дивидендная доходность ACHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности PYHRX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHFX
American Century High Income Fund Class G		7.34%7.25%7.24%5.24%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYHRX
Payden High Income Fund		6.43%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%

Часто задаваемые вопросы

ACHFX and PYHRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHFX has higher volatility (1.14%) compared to PYHRX (0.75%). In terms of maximum drawdown, ACHFX dropped -9.27% vs PYHRX's -50.79%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHFX и PYHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор