PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с AWPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.61%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-3.27%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -3.27%.

ACGYX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.85%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

AWPAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-3.45%
1 год
9.17%
3 года*
4.92%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIX

Сравнение комиссий ACGYX и AWPAX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.57

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.91

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.73

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

2.80

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между ACGYX и AWPAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и AWPAX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и AWPAX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-63.00%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-13.44%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-38.13%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-11.69%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-18.85%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.50%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и AWPAX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.71%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

8.39%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.36%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

17.42%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

17.13%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

16.68%

-11.24%