PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с ALTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-1.08%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-10.89%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -10.89%.

ACGYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.53%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

ALTFX

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-13.62%
1 год
1.12%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.18%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с QUASXACGYX с AUNYXACGYX с ARIIXACGYX с AGDAX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ABTYXALTFX с ALCAXALTFX с ALTHX

Сравнение комиссий ACGYX и ALTFX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.05

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.20

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.05

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

-0.16

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.05

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между ACGYX и ALTFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ALTFX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности ALTFX в 15.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACGYX
AB Income Fund		4.62%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		15.18%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ALTFX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-80.01%

+58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-15.81%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-35.87%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-16.56%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-37.13%

+31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.93%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.68%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.52%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

10.66%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

18.53%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

18.10%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

17.96%

-12.52%