PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с AUIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с AUIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Equity Income Fund (AUIAX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и AUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Equity Income Fund (AUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и AUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGYX показывает доходность -0.77%, а AUIAX немного ниже – -0.80%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Equity Income Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACIIX

Сравнение комиссий ACGYX и AUIAX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AUIAX в 0.97%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. AUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c AUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Equity Income Fund (AUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAUIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.06

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. AUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUIAX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и AUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAUIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.73

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между ACGYX и AUIAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и AUIAX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AUIAX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и AUIAX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки AUIAX в -46.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и AUIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-46.97%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-12.33%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-20.88%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.90%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.98%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.72%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и AUIAX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.70%, в то время как у AB Equity Income Fund (AUIAX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.78%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

8.98%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

17.04%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

15.96%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

17.28%

-11.84%