Сравнение ACGIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 0.35% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.
ACGIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.86%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и VIHAX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
ACGIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
ACGIX
VIHAX
Сравнение ACGIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.32 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.96 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.01 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.38 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.32 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACGIX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и VIHAX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 8.36% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и VIHAX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -38.80% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.66% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -23.92% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -38.80% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.64% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -6.09% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и VIHAX
Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.16% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.08% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 14.29% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.69% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.92% | +3.34% |