PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACFOX с MDXBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACFOX с MDXBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) and MDXBX (T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while MDXBX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, ACFOX returned 18.80%/yr vs 2.34%/yr for MDXBX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ACFOX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for MDXBX.

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и MDXBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у MDXBX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции MDXBX по среднегодовой доходности: 18.80% против 2.34% соответственно.

ACFOX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
3.61%
С начала года
4.94%
1 год
18.95%
3 года*
23.55%
5 лет*
9.05%
10 лет*
18.80%

MDXBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.39%
1 год
9.99%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACFOX и MDXBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		4.94%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		2.39%4.94%3.79%7.18%-10.37%3.07%4.05%6.89%0.83%4.91%

Correlation

The correlation between ACFOX and MDXBX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г.

-0.06

The correlation between ACFOX and MDXBX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с TWIEXACFOX с VOOG
Часто сравнивают с MDXBX:
MDXBX с VTEIMDXBX с VTEBMDXBX с SUBMDXBX с SMDMXMDXBX с FTABXMDXBX с SCHDMDXBX с VOO

Доходность на риск

ACFOX vs. MDXBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MDXBX
Ранг доходности на риск MDXBX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c MDXBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACFOXMDXBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.31

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
5.31

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.89

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.42

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

13.46

-9.55

ACFOX vs. MDXBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MDXBX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и MDXBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и MDXBX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки MDXBX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и MDXBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACFOXMDXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-15.38%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-2.83%

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.03%

-6.56%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-14.97%

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-14.97%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.68%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-2.14%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

0.72%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и MDXBX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDXBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACFOXMDXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

0.65%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

2.17%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

2.94%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

4.29%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

3.91%

+19.99%

Сравнение комиссий ACFOX и MDXBX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDXBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и MDXBX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MDXBX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		7.20%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		4.70%4.63%4.11%3.51%2.40%2.30%2.65%2.82%3.17%3.28%3.42%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ACFOX and MDXBX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACFOX has higher volatility (7.18%) compared to MDXBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, ACFOX dropped -58.92% vs MDXBX's -15.38%.

MDXBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACFOX и MDXBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор