Сравнение ACEP с ESN
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у ESN с доходностью 15.85%.
ACEP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.32% | 8.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 4.20% |
Correlation
The correlation between ACEP and ESN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. ESN — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение ACEP c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и ESN
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -13.60% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.96% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.83% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 9.86% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.10% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.10% | +4.16% |
Сравнение комиссий ACEP и ESN
ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и ESN
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ESN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and ESN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and KKM Financial. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор