Сравнение ABXB с ABHY
ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Abacus. ABXB is passively managed, while ABHY is actively managed. Over the past 5 years, ABXB returned 1.14%/yr vs 1.14%/yr for ABHY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности ABXB и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ABXB на уровне 0.31% и ABHY на уровне 0.31%.
ABXB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABXB и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.31% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 1.30% | 0.87% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 1.30% | 0.87% |
Correlation
The correlation between ABXB and ABHY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between ABXB and ABHY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABXB vs. ABHY — Ранг доходности на риск
ABXB
ABHY
Сравнение ABXB c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABXB | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABXB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ABXB и ABHY
Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, примерно равная максимальной просадке ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABXB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -16.96% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.43% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -3.81% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -16.96% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.49% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.73% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABXB и ABHY
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) имеют волатильность 0.97% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABXB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.74% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.47% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.59% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.44% | 0.00% |
Сравнение комиссий ABXB и ABHY
ABXB берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABXB и ABHY
Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью ABHY в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ABXB and ABHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABHY has higher volatility (0.97%) compared to ABXB (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs ABHY's -16.96%.
On 5-year performance, ABHY leads with 1.14% vs 1.14% for ABXB. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ABHY has performed better with a 1.14% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABXB and ABHY have nearly identical dividend yields, around 5.19%.
Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.63% for ABHY.
ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABXB и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор