Сравнение ABVYX с DQIRX
ABVYX (AB Value Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ABVYX returned 11.55%/yr vs 14.39%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ABVYX charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.
Доходность
Сравнение доходности ABVYX и DQIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVYX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции ABVYX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.39% соответственно.
ABVYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.55%
DQIRX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам ABVYX и DQIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVYX AB Value Fund | 16.77% | 17.12% | 15.83% | 18.81% | -6.72% | 27.26% | 1.14% | 20.19% | -14.92% | 13.70% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 11.58% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
Correlation
The correlation between ABVYX and DQIRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between ABVYX and DQIRX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVYX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск
ABVYX
DQIRX
Сравнение ABVYX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Value Fund (ABVYX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVYX | DQIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.09 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 16.57 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVYX и DQIRX
Максимальная просадка ABVYX за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVYX и DQIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVYX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -50.77% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -6.79% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.48% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -20.34% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -36.82% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.54% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -6.92% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.67% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVYX и DQIRX
Текущая волатильность для AB Value Fund (ABVYX) составляет 3.24%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ABVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVYX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.15% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.64% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.48% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.89% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.41% | +1.49% |
Сравнение комиссий ABVYX и DQIRX
ABVYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVYX и DQIRX
Дивидендная доходность ABVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DQIRX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVYX AB Value Fund | 8.45% | 9.87% | 12.66% | 4.95% | 13.64% | 10.27% | 1.38% | 2.37% | 5.21% | 1.22% | 1.35% | 1.64% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.92% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABVYX and DQIRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DQIRX has higher volatility (4.15%) compared to ABVYX (3.24%). In terms of maximum drawdown, ABVYX dropped -64.02% vs DQIRX's -50.77%.
ABVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVYX и DQIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор