PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABVX с ATI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABVX с ATI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABVX (Abivax SA American Depositary Shares) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. ABVX operates in Biotechnology (Healthcare), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, ABVX returned 1201.86% vs 118.25% for ATI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABVX и ATI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABVX показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 57.81%.

ABVX

1 день
16.39%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-5.16%
1 год
1,201.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATI

1 день
0.64%
1 месяц
16.58%
С начала года
57.81%
6 месяцев
80.38%
1 год
118.25%
3 года*
69.04%
5 лет*
49.99%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABVX и ATI

2026 (YTD)202520242023
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		-22.19%1,742.28%-31.59%28.92%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		57.81%108.50%21.05%27.80%

Correlation

The correlation between ABVX and ATI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

ABVX:

-$6.89

ATI:

$4.02

Коэффициент P/S

ABVX:

646.27

ATI:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

ABVX:

$10.79M

ATI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABVX:

$9.76M

ATI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

ABVX:

-$411.59M

ATI:

$773.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abivax SA American Depositary Shares

Allegheny Technologies Incorporated

Часто сравнивают с ABVX:
ABVX с NEGGABVX с ABBVABVX с HOODABVX с SPYABVX с LRCXABVX с SGHCABVX с AZN
Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с VTI

Доходность на риск

ABVX vs. ATI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVX
Ранг доходности на риск ABVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVX c ATI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABVXATIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.86

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.39
3.11

+9.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.12

1.47

+1.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.25

4.70

+19.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.20

11.73

+75.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABVX vs. ATI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATI равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVX и ATI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABVXATIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ABVX и ATI

Максимальная просадка ABVX за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVX и ATI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABVXATIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-94.72%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.11%

-25.31%

-24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.79%

0.00%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-60.66%

+37.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

10.12%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVX и ATI

Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) имеет более высокую волатильность в 66.32% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что ABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABVXATIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.32%

11.93%

+54.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.29%

28.84%

+48.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

590.77%

41.60%

+549.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

368.85%

42.95%

+325.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

368.85%

51.49%

+317.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVX и ATI

Ни ABVX, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABVX и ATI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abivax SA American Depositary Shares и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202120222023202420252026
-2.02M
1.15B
(ABVX) Общая выручка
(ATI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABVX and ATI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABVX has higher volatility (66.32%) compared to ATI (11.93%). In terms of maximum drawdown, ABVX dropped -67.46% vs ATI's -94.72%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABVX и ATI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор