PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с ATACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRZX с ATACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and ATACX (ATAC Rotation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.91%/yr vs 8.54%/yr for ATACX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ABRZX charges 1.41%/yr vs 1.74%/yr for ATACX.

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и ATACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и ATAC Rotation Fund (ATACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABRZX показывает доходность 21.20%, а ATACX немного ниже – 20.47%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям ATACX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.54% соответственно.

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%

ATACX

1 день
1.45%
1 месяц
10.17%
С начала года
20.47%
6 месяцев
18.67%
1 год
30.06%
3 года*
16.85%
5 лет*
0.23%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRZX и ATACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
ATACX
ATAC Rotation Fund		20.47%18.74%5.05%2.10%-25.80%-10.55%72.81%7.72%-11.44%27.03%

Correlation

The correlation between ABRZX and ATACX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

ATAC Rotation Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с TTIFXABRZX с SFHYXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с ATACX:
ATACX с SPYATACX с PBAIXATACX с PDXATACX с ABRYXATACX с CRDBXATACX с GPIFXATACX с HSTRX

Доходность на риск

ABRZX vs. ATACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ATACX
Ранг доходности на риск ATACX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATACX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATACX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATACX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATACX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATACX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c ATACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и ATAC Rotation Fund (ATACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXATACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.85

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
2.67

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.34

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

4.49

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.46

11.57

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. ATACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа ATACX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и ATACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXATACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.85

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и ATACX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ATACX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и ATACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRZXATACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-51.26%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-7.34%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-18.94%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-46.75%

+27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-51.26%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.57%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-16.78%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.84%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и ATACX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 2.99%, в то время как у ATAC Rotation Fund (ATACX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRZXATACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

9.49%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

13.81%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

17.85%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

20.31%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

20.48%

-9.58%

Сравнение комиссий ABRZX и ATACX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ATACX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и ATACX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ATACX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
ATACX
ATAC Rotation Fund		1.53%1.85%0.92%0.00%0.00%0.00%13.13%0.90%1.10%8.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRZX and ATACX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATACX has higher volatility (9.49%) compared to ABRZX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs ATACX's -51.26%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRZX и ATACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор