PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRVX с QAMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRVX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		-1.79%-0.70%11.76%8.89%-27.36%7.08%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		2.07%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 2.07%.

ABRVX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-1.18%
1 год
3.13%
3 года*
4.83%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
5.61%

QAMNX

1 день
0.70%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.31%
1 год
8.52%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с VTIABRVX с QQQABRVX с VOLSXABRVX с ABRSXABRVX с ASILXABRVX с BPLEX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий ABRVX и QAMNX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

ABRVX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.34

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.07

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.06

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

5.97

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.34

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между ABRVX и QAMNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и QAMNX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QAMNX в 1.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.29%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.50%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и QAMNX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRVXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-17.97%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-4.16%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

0.00%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-5.25%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.44%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и QAMNX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRVXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.24%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.92%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

6.41%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

14.04%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

14.04%

-0.40%