Сравнение ABNDX с DUTMX
ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.64%/yr vs 0.46%/yr for DUTMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ABNDX charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for DUTMX.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и DUTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ABNDX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.64% против 0.46% соответственно.
ABNDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.64%
DUTMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам ABNDX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 0.27% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 1.70% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Correlation
The correlation between ABNDX and DUTMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between ABNDX and DUTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNDX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
ABNDX
DUTMX
Сравнение ABNDX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNDX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.34 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и DUTMX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и DUTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -30.53% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -4.05% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -7.80% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -30.53% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -30.53% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -14.11% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -6.97% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и DUTMX
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеют волатильность 1.26% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNDX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.29% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.89% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 5.59% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 8.82% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.08% | -2.19% |
Сравнение комиссий ABNDX и DUTMX
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и DUTMX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DUTMX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.13% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.45% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
ABNDX and DUTMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUTMX has higher volatility (1.29%) compared to ABNDX (1.26%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs DUTMX's -30.53%.
DUTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNDX и DUTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор