PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLG с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLG с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

ABLG и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLG и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLG и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		-3.95%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%47.39%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

ABLG

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.07%
3 года*
6.36%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF International Leaders ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABFLABLG с ABLSABLG с ABLDABLG с CILABLG с EFASABLG с DWMFABLG с IDEV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий ABLG и BKIE

ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

ABLG vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLGBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.56

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.13

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.36

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

9.18

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLG vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLGBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.56

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.64

Корреляция

Корреляция между ABLG и BKIE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и BKIE

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.65%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLG и BKIE

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLGBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-28.19%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.41%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-28.19%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.58%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-5.04%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и BKIE

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLGBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.26%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.15%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.14%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.99%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.31%

+2.51%