Сравнение ABLG с ABOT
ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Abacus, while ABOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FCF US Quality Innovation Index. ABLG is actively managed, while ABOT is passively managed. Over the past 5 years, ABLG returned 1.04%/yr vs 9.11%/yr for ABOT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for ABOT.
Доходность
Сравнение доходности ABLG и ABOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у ABOT с доходностью 4.07%.
ABLG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.53%
- 6 месяцев
- -3.02%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLG и ABOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -0.68% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 3.97% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
Correlation
The correlation between ABLG and ABOT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between ABLG and ABOT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLG vs. ABOT — Ранг доходности на риск
ABLG
ABOT
Сравнение ABLG c ABOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLG | ABOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.31 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLG и ABOT
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки ABOT в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и ABOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLG | ABOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -29.71% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -21.54% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -22.72% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -29.71% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -2.91% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -9.41% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 9.24% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и ABOT
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLG | ABOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.55% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 15.72% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.44% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.83% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.72% | -0.66% |
Сравнение комиссий ABLG и ABOT
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ABOT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и ABOT
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ABOT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.44% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLG and ABOT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLG has higher volatility (7.20%) compared to ABOT (5.55%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs ABOT's -29.71%.
On 5-year performance, ABOT leads with 9.11% vs 1.04% for ABLG. On fees, ABOT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABOT has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ABOT has performed better with a 9.11% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABOT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.
ABLG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.33% for ABOT.
ABLG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ABOT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.39% for ABOT.
ABOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLG и ABOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор