Сравнение ABIYX с VMFXX
ABIYX (AB International Value Fund) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both mutual funds - ABIYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, ABIYX returned 10.14%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ABIYX charges 1.00%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности ABIYX и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIYX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
ABIYX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.44%
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIYX и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 8.86% | 42.41% | 4.89% | 15.24% | -10.62% | -1.15% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ABIYX and VMFXX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIYX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
ABIYX
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABIYX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIYX | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIYX и VMFXX
Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIYX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | 0.00% | -69.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | 0.00% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | 0.00% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | 0.00% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | 0.00% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.00% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIYX и VMFXX
AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIYX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.30% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 0.79% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 1.12% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.94% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 0.94% | +16.72% |
Сравнение комиссий ABIYX и VMFXX
ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIYX и VMFXX
Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 2.65% | 2.88% | 10.15% | 1.38% | 1.39% | 2.78% | 0.92% | 1.31% | 0.52% | 2.02% | 0.34% | 1.69% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABIYX and VMFXX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIYX has higher volatility (4.24%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, ABIYX dropped -69.72% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIYX и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор