PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIYX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABIYX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIYX
AB International Value Fund		1.08%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, ABIYX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.80% соответственно.

ABIYX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.97%
1 год
30.63%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.41%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Value Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с AGRFXABIYX с APGAXABIYX с APGZXABIYX с AWFABIYX с EPDIXABIYX с FINVX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий ABIYX и KGIIX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
ABIYX
AB International Value Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIYXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.56

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

4.34

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

5.30

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

19.59

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIYXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.56

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.94

-0.66

Корреляция

Корреляция между ABIYX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и KGIIX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.85%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и KGIIX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABIYXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-27.81%

-41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.76%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-27.81%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.77%

-27.81%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.78%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-6.15%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.37%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и KGIIX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABIYXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.35%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.93%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.41%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.21%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

12.75%

+4.87%