PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABIMX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABIMX с AGRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABIMX (AB Impact Municipal Income Shares) and AGRFX (AB Growth Fund) are both mutual funds - ABIMX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, ABIMX returned 0.91%/yr vs 11.58%/yr for AGRFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ABIMX charges 0.00%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.

Доходность

Сравнение доходности ABIMX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABIMX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью 6.83%.

ABIMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.63%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

AGRFX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.43%
1 год
16.08%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.58%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABIMX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIMX
AB Impact Municipal Income Shares		2.47%3.54%2.70%7.90%-12.57%3.80%5.87%10.74%1.15%1.37%
AGRFX
AB Growth Fund		6.83%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%8.24%

Correlation

The correlation between ABIMX and AGRFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.07

The correlation between ABIMX and AGRFX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Impact Municipal Income Shares

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ABIMX:
ABIMX с BATVXABIMX с DFABXABIMX с AFBABIMX с APGYXABIMX с DNYMXABIMX с NPVABIMX с NRK
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с RPXIXAGRFX с SPYAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Доходность на риск

ABIMX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIMX
Ранг доходности на риск ABIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIMX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABIMXAGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.10

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.58

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.08

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

3.84

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIMX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIMX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIMX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABIMXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.10

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ABIMX и AGRFX

Максимальная просадка ABIMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIMX и AGRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABIMXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-61.88%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-15.92%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-22.08%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-35.21%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-15.75%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.45%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIMX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX) составляет 1.41%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ABIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABIMXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.53%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

11.93%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

15.61%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

20.85%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

20.46%

-15.19%

Сравнение комиссий ABIMX и AGRFX

ABIMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIMX и AGRFX

Дивидендная доходность ABIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности AGRFX в 15.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIMX
AB Impact Municipal Income Shares		4.23%4.13%3.38%2.59%3.00%2.07%2.90%3.27%3.14%0.86%0.00%0.00%
AGRFX
AB Growth Fund		15.33%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Часто задаваемые вопросы

ABIMX and AGRFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRFX has higher volatility (3.53%) compared to ABIMX (1.41%). In terms of maximum drawdown, ABIMX dropped -18.15% vs AGRFX's -61.88%.

ABIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABIMX и AGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор