PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABIEX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABIEX с HLFMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, ABIEX returned 7.43%/yr vs 4.17%/yr for HLFMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABIEX charges 0.99%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.

Доходность

Сравнение доходности ABIEX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABIEX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции ABIEX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.43% против 4.17% соответственно.

ABIEX

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.94%
1 год
29.76%
3 года*
20.45%
5 лет*
7.14%
10 лет*
7.43%

HLFMX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-1.57%
С начала года
5.04%
1 год
10.42%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABIEX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIEX
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio		16.94%24.71%14.27%16.88%-22.59%-1.08%13.83%18.39%-13.90%20.71%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		5.04%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Correlation

The correlation between ABIEX and HLFMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г.

0.61

The correlation between ABIEX and HLFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ABIEX:
ABIEX с ACGYXABIEX с DEMIXABIEX с ALTFXABIEX с DRESXABIEX с AWFABIEX с APGYXABIEX с AGDAX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с DEMIXHLFMX с FSSGXHLFMX с EMRSXHLFMX с NOEMXHLFMX с AVEEXHLFMX с DFCEXHLFMX с MDOEX

Доходность на риск

ABIEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIEX
Ранг доходности на риск ABIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABIEXHLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.93

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.46

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.02

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

2.58

+7.15

ABIEX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIEX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIEX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABIEX и HLFMX

Максимальная просадка ABIEX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIEX и HLFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABIEXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-63.95%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.09%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-11.79%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.34%

-28.37%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-46.61%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.58%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-19.16%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.39%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIEX и HLFMX

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ABIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABIEXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

2.59%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

10.78%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.17%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

10.63%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

11.92%

+1.72%

Сравнение комиссий ABIEX и HLFMX

ABIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIEX и HLFMX

Дивидендная доходность ABIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HLFMX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIEX
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio		2.75%3.50%5.39%6.16%3.85%3.63%2.35%5.31%6.00%3.80%4.63%4.11%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.39%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ABIEX and HLFMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABIEX has higher volatility (7.48%) compared to HLFMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, ABIEX dropped -38.56% vs HLFMX's -63.95%.

ABIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABIEX и HLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор