PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABIEX с AWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABIEX с AWF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - ABIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ABIEX returned 7.64%/yr vs 5.41%/yr for AWF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ABIEX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for AWF.

Доходность

Сравнение доходности ABIEX и AWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABIEX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции ABIEX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 7.64% против 5.41% соответственно.

ABIEX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
13.16%
С начала года
18.83%
1 год
32.13%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.64%

AWF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-1.22%
1 год
-1.11%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABIEX и AWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABIEX
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio		18.83%24.71%14.27%16.88%-22.59%-1.08%13.83%18.39%-13.90%20.71%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.22%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%

Correlation

The correlation between ABIEX and AWF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Часто сравнивают с ABIEX:
ABIEX с ACGYXABIEX с DEMIXABIEX с ALTFXABIEX с DRESXABIEX с APGYXABIEX с AGDAXABIEX с MISHX
Часто сравнивают с AWF:
AWF с GHYAWF с VWOBAWF с ANBIXAWF с BUCKAWF с EGRIXAWF с SVOLAWF с LQD

Доходность на риск

ABIEX vs. AWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABIEX
Ранг доходности на риск ABIEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIEX c AWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABIEXAWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.13

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.12

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.11

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

-0.24

+10.80

ABIEX vs. AWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIEX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AWF равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIEX и AWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABIEX и AWF

Максимальная просадка ABIEX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIEX и AWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABIEXAWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-55.54%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.19%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-11.12%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.34%

-25.25%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-40.12%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.34%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-12.28%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.65%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIEX и AWF

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ABIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABIEXAWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.10%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

7.48%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

8.85%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.10%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.18%

-1.55%

Сравнение комиссий ABIEX и AWF

ABIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIEX и AWF

Дивидендная доходность ABIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AWF в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIEX
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio		2.71%3.50%5.39%6.16%3.85%3.63%2.35%5.31%6.00%3.80%4.63%4.11%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.74%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%

Часто задаваемые вопросы

ABIEX and AWF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABIEX has higher volatility (7.54%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, ABIEX dropped -38.56% vs AWF's -55.54%.

ABIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABIEX и AWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор