График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) показал доход в 2.43% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABIEX составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABIEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.87% | 5.83% | -10.27% | 2.43% | |||||||||
| 2025 | 2.01% | 1.27% | 0.20% | -0.23% | 2.41% | 5.59% | 0.43% | 2.14% | 4.21% | 3.66% | -1.28% | 2.08% | 24.71% |
| 2024 | -0.77% | 4.77% | 1.87% | -0.36% | 2.92% | 3.39% | -0.12% | 0.81% | 4.15% | -3.01% | -0.12% | 0.16% | 14.27% |
| 2023 | 9.12% | -5.27% | 3.12% | -0.26% | -1.98% | 3.97% | 4.19% | -4.15% | -1.53% | -2.70% | 7.62% | 4.75% | 16.88% |
| 2022 | -1.57% | -5.74% | -2.19% | -5.56% | 1.60% | -8.27% | 0.27% | -1.19% | -10.84% | -1.99% | 13.88% | -1.69% | -22.59% |
| 2021 | 2.20% | 1.37% | -0.44% | 2.04% | 0.95% | 1.23% | -4.04% | 1.96% | -3.70% | 0.30% | -4.82% | 2.23% | -1.08% |
Метрики бенчмарка
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio: годовая альфа составляет -1.29%, бета — 0.49, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 01.09.2011.
- Этот фонд участвовал в 85.48% снижения S&P 500 Index, но только в 57.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 57.90%
- Участие в снижении
- 85.48%
Комиссия
Комиссия ABIEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABIEX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.40 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.61 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABIEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.46 | $0.48 | $0.27 | $0.35 | $0.24 | $0.48 | $0.48 | $0.38 | $0.39 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.50% | 5.39% | 6.16% | 3.85% | 3.63% | 2.35% | 5.31% | 6.00% | 3.80% | 4.63% | 4.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.
Текущая просадка AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составляет 11.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.56% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | 656 | 5 июн. 2025 г. | 1081 |
| -33.26% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 20 нояб. 2020 г. | 711 |
| -21.08% | 22 янв. 2013 г. | 755 | 20 янв. 2016 г. | 160 | 7 сент. 2016 г. | 915 |
| -14.79% | 2 сент. 2011 г. | 21 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 104 |
| -14.72% | 5 мар. 2012 г. | 64 | 4 июн. 2012 г. | 145 | 2 янв. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...