PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01877E5298
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска30 авг. 2011 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ABIEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
41.76%
351.64%
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio показал доход в 11.78% с начала года и 18.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.78%15.41%
1 месяц-0.46%0.33%
6 месяцев14.56%13.74%
1 год18.26%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.67%13.11%
10 лет (среднегодовая)3.11%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%4.77%1.88%-0.36%2.92%3.39%11.78%
20239.12%-5.27%3.12%-0.26%-1.98%3.97%4.19%-4.15%-1.53%-2.70%7.62%4.75%16.88%
2022-1.57%-5.74%-2.19%-5.56%1.59%-8.27%0.27%-1.19%-10.84%-1.99%13.89%-1.69%-22.59%
20212.20%1.37%-0.44%2.04%0.95%1.23%-4.04%1.96%-3.70%0.30%-4.82%2.23%-1.08%
2020-3.11%-3.09%-16.98%6.58%5.10%6.11%7.26%1.46%-1.87%1.48%6.97%5.96%13.83%
20199.58%-0.23%0.84%0.79%-4.72%5.55%-0.68%-3.29%1.42%2.34%0.57%5.65%18.39%
20187.49%-4.90%-1.31%-2.31%-2.27%-4.16%2.54%-2.70%0.95%-6.80%1.56%-2.17%-13.91%
20173.41%2.84%1.50%1.31%1.29%1.12%3.92%1.94%-2.22%1.97%-0.20%2.24%20.71%
2016-1.26%0.64%8.54%0.23%-2.80%5.59%3.09%0.33%1.34%-0.11%-5.41%1.84%11.93%
20150.68%2.03%-1.06%7.26%-2.50%-1.42%-3.83%-4.78%-1.84%4.57%-2.12%-2.75%-6.27%
2014-4.24%3.06%1.21%1.85%3.42%1.75%0.10%2.65%-5.96%0.21%0.32%-3.40%0.46%
20130.88%-1.74%-0.89%1.29%-4.81%-6.40%1.10%-2.99%4.07%3.47%-1.57%-0.27%-8.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABIEX, с текущим значением в 6565
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABIEX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIEX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIEX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIEX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIEX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABIEX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABIEX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABIEX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABIEX, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.79
1.82
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.51$0.48$0.27$0.35$0.24$0.48$0.48$0.38$0.39$0.33$0.40$0.20

Дивидендный доход

5.97%6.16%3.85%3.63%2.35%5.31%6.00%3.80%4.63%4.11%4.58%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30$0.48
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.27
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.35
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.24
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.48
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27$0.48
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.38
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.39
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.33
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.40
2013$0.05$0.00$0.00$0.00$0.15$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.15%
-2.86%
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составляет 9.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.56%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-33.26%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17020 нояб. 2020 г.711
-21.08%22 янв. 2013 г.75520 янв. 2016 г.1607 сент. 2016 г.915
-14.79%2 сент. 2011 г.213 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.104
-14.72%14 мар. 2012 г.574 июн. 2012 г.1442 янв. 2013 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.39%
2.76%
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)