PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS01877E5298
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска30 авг. 2011 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


0.99%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.25%
9.04%
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ABIEX

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Доходность

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio показал доход в 6.55% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.20%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.58%-1.31%
6 месяцев1.84%9.66%
С начала года6.55%12.78%
1 год9.08%14.25%
5 лет (среднегодовая)0.43%9.14%
10 лет (среднегодовая)1.93%10.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.27%3.12%-0.26%-1.98%3.97%4.19%-4.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (ABIEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABIEX
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
0.64
^GSPC
S&P 500
0.70

Коэффициент Шарпа

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.64
0.70
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.23$0.27$0.35$0.24$0.48$0.48$0.38$0.39$0.33$0.40$0.20$0.19

Дивидендный доход

3.05%3.95%3.86%2.59%5.99%7.14%4.79%6.07%5.64%6.53%3.25%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.15
2012$0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.90%
-5.73%
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.56%18 февр. 2021 г.42224 окт. 2022 г.
-33.26%29 янв. 2018 г.54023 мар. 2020 г.17020 нояб. 2020 г.710
-21.08%22 янв. 2013 г.75420 янв. 2016 г.1597 сент. 2016 г.913
-14.79%2 сент. 2011 г.213 окт. 2011 г.811 февр. 2012 г.102
-14.72%5 мар. 2012 г.644 июн. 2012 г.1452 янв. 2013 г.209

График волатильности

Текущая волатильность AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.83%
3.66%
ABIEX (AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)
Benchmark (^GSPC)