Сравнение ABI с TMB
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABI charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности ABI и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 0.72% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between ABI and TMB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. TMB — Ранг доходности на риск
ABI
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABI c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и TMB
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что больше максимальной просадки TMB в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -0.59% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.15% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.38% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.38% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.38% | -2.11% |
Сравнение комиссий ABI и TMB
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и TMB
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and TMB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: VictoryShares and Thornburg. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для ABI и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор