Сравнение ABI с DMX
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности ABI и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у DMX с доходностью 1.46%.
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 4.00% |
Correlation
The correlation between ABI and DMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. DMX — Ранг доходности на риск
ABI
DMX
Сравнение ABI c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 1.85 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и DMX
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -2.65% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.24% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 2.30% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 3.14% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 3.14% | -1.86% |
Сравнение комиссий ABI и DMX
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и DMX
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности DMX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and DMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: VictoryShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.50% for DMX.
Подберите оптимальное распределение для ABI и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор