PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABI.BR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ABI.BR с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ABI.BR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABI.BR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev SA/NV		12.02%16.09%-16.18%5.17%6.83%-5.94%-20.81%29.06%-35.77%-4.02%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

ABI.BR торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABI.BR показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ABI.BR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.75% против 12.10% соответственно.

ABI.BR

1 день
1.25%
1 месяц
-6.25%
С начала года
12.02%
6 месяцев
20.03%
1 год
9.51%
3 года*
1.79%
5 лет*
4.08%
10 лет*
-3.75%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ABI.BR:
ABI.BR с HEIA.ASABI.BR с SWRD.LABI.BR с SPYABI.BR с KOABI.BR с BRK-B
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ABI.BR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABI.BR
Ранг доходности на риск ABI.BR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABI.BR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABI.BR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABI.BR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABI.BR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABI.BR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABI.BR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABI.BR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.41

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.71

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.62

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

2.56

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABI.BR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABI.BR на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABI.BR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABI.BR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Корреляция

Корреляция между ABI.BR и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ABI.BR и ^GSPC

Максимальная просадка ABI.BR за все время составила -1,464.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI.BR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ABI.BR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,464.25%

-56.78%

-1,407.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-9.10%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-25.43%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.84%

-33.92%

-36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-936.09%

-5.67%

-930.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-596.30%

-10.75%

-585.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

2.62%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ABI.BR и ^GSPC

Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ABI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABI.BR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.36%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

9.93%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.68%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

16.80%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

18.63%

+8.46%