PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABI.BR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABI.BR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABI.BR торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABI.BR показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции ABI.BR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.71% против 13.24% соответственно.


ABI.BR

1 день
0.28%
1 месяц
2.30%
С начала года
31.71%
6 месяцев
33.56%
1 год
17.03%
3 года*
12.95%
5 лет*
3.13%
10 лет*
-2.71%

^GSPC

1 день
0.58%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.46%
1 год
24.15%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABI.BR и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev SA/NV
31.71%15.49%-16.55%4.76%6.52%-6.18%-21.05%28.14%-36.47%-5.05%
^GSPC
S&P 500 Index
10.23%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between ABI.BR and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.29

Over the past year, the correlation between ABI.BR and ^GSPC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anheuser-Busch InBev SA/NV

S&P 500 Index

Доходность на риск

ABI.BR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABI.BR
Ранг доходности на риск ABI.BR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABI.BR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABI.BR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABI.BR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABI.BR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABI.BR: 5959
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABI.BR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABI.BR^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.07

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

11.40

-9.86

ABI.BR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABI.BR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABI.BR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABI.BR и ^GSPC

Максимальная просадка ABI.BR за все время составила -75.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI.BR и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABI.BR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.36%

-51.62%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-7.57%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-23.99%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-23.99%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.79%

-33.42%

-38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-1.82%

-30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-9.08%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

2.04%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABI.BR и ^GSPC

Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ABI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABI.BR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.63%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.09%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

12.48%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

16.83%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

18.61%

+8.68%

Часто задаваемые вопросы


ABI.BR and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABI.BR и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор