PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHYX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHYX с ISHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHYX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHYX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		0.04%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.56%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, ABHYX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.56%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ABHYX – 2.88% и акции ISHYX – 2.88%.

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.65%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.85%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High-Yield Municipal Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с WTCOXABHYX с PRTAXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с AMHIX

Сравнение комиссий ABHYX и ISHYX

И ABHYX, и ISHYX имеют комиссию равную 0.59%.

ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ABHYX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHYX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.00

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.21

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

3.82

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHYX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.91

+0.12

Корреляция

Корреляция между ABHYX и ISHYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHYX и ISHYX

Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ISHYX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.81%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.28%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и ISHYX

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.34%

-13.64%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-3.79%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-12.03%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-13.64%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.37%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.68%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.20%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и ISHYX

American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.73%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.42%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

3.78%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

3.07%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.32%

+1.64%