Сравнение ABHY с NRES
ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - ABHY is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Abacus, while NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers. Both are actively managed. Over the past year, ABHY returned 4.72% vs 34.34% for NRES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for NRES.
Доходность
Сравнение доходности ABHY и NRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у NRES с доходностью 12.97%.
ABHY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
NRES
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABHY и NRES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.29% | 8.73% | 4.45% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 12.97% | 27.08% | -2.78% |
Correlation
The correlation between ABHY and NRES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHY vs. NRES — Ранг доходности на риск
ABHY
NRES
Сравнение ABHY c NRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | NRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.07 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 14.41 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и NRES
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и NRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHY | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -22.22% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.47% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -7.17% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.22% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.39% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и NRES
Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 1.08%, в то время как у Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHY | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.84% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 13.64% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 17.09% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.15% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 18.15% | -12.71% |
Сравнение комиссий ABHY и NRES
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NRES в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и NRES
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности NRES в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.22% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.36% | 2.65% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABHY and NRES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRES has higher volatility (5.84%) compared to ABHY (1.08%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs NRES's -22.22%.
On 1-year performance, NRES leads with 34.34% vs 4.72% for ABHY. On fees, NRES is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRES has performed better with a 34.34% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRES is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.36% for NRES.
ABHY is categorized as Nontraditional Bonds, while NRES is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Abacus and Xtrackers. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.45% for NRES.
NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHY и NRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор