Сравнение ABHY с ABXB
ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Abacus. ABHY is actively managed, while ABXB is passively managed. Over the past 5 years, ABHY returned 1.14%/yr vs 1.14%/yr for ABXB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.62%/yr for ABXB.
Доходность
Сравнение доходности ABHY и ABXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ABHY на уровне 0.31% и ABXB на уровне 0.31%.
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
ABXB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABHY и ABXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 1.30% | 0.87% |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.31% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 1.30% | 0.87% |
Correlation
The correlation between ABHY and ABXB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between ABHY and ABXB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHY vs. ABXB — Ранг доходности на риск
ABHY
ABXB
Сравнение ABHY c ABXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | ABXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | ABXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и ABXB
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, примерно равная максимальной просадке ABXB в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и ABXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHY | ABXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -16.96% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.43% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -3.81% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -16.96% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.49% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.73% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и ABXB
Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) имеют волатильность 0.97% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHY | ABXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.74% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.47% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.59% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.44% | 0.00% |
Сравнение комиссий ABHY и ABXB
ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABXB в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и ABXB
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью ABXB в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ABHY and ABXB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABXB has higher volatility (0.97%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs ABXB's -16.96%.
On 5-year performance, ABXB leads with 1.14% vs 1.14% for ABHY. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ABXB has performed better with a 1.14% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY and ABXB have nearly identical dividend yields, around 5.19%.
Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.62% for ABXB.
ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHY и ABXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор