Сравнение ABHY с ABLS

С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью -7.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABHY и ABLS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности ABLS в 15.16%

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и ABLS.

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 2.06%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.