PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с ABLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABHY с ABLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABHY is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Abacus, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. ABHY is actively managed, while ABLS is passively managed. Over the past year, ABHY returned 5.21% vs 2.68% for ABLS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.

Доходность

Сравнение доходности ABHY и ABLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 5.35%.

ABHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

ABLS

1 день
2.53%
1 месяц
2.31%
С начала года
5.35%
6 месяцев
2.49%
1 год
2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABHY и ABLS

2026 (YTD)2025
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		0.31%7.73%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		5.35%-8.72%

Correlation

The correlation between ABHY and ABLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с ABLGABHY с RFIXABHY с FTBDABHY с ILSABHY с AMAX
Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с SIXSABLS с ABFLABLS с ISCBABLS с ABLDABLS с FGSM

Доходность на риск

ABHY vs. ABLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c ABLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYABLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.15

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.34

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.17

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

0.46

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. ABLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYABLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.15

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.14

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ABHY и ABLS

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и ABLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABHYABLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-19.28%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-16.19%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.84%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.43%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.82%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и ABLS

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 0.97%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABHYABLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.50%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.92%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

17.53%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

21.33%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

21.33%

-15.89%

Сравнение комиссий ABHY и ABLS

ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и ABLS

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности ABLS в 13.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.34%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABHY and ABLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (4.50%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs ABLS's -19.28%.

On 1-year performance, ABHY leads with 5.21% vs 2.68% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABHY has performed better with a 5.21% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.

ABLS has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 5.19% for ABHY.

ABHY is categorized as Nontraditional Bonds, while ABLS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.39% for ABLS.

ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABHY и ABLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор