PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHY с ABFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL).

ABHY и ABFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHY и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHY и ABFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.30%0.87%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 1.03%.

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с FIAXABHY с ILSABHY с FTBD
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLGABFL с ABLSABFL с ABLDABFL с SPTMABFL с DJUNABFL с BDGSABFL с AVIE

Сравнение комиссий ABHY и ABFL

ABHY берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ABFL в 0.49%.

ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF

Доходность на риск

ABHY vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYABFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.65

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.03

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.10

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4.81

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ABFL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYABFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.65

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Корреляция

Корреляция между ABHY и ABFL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и ABFL

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности ABFL в 0.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%0.00%0.00%0.00%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Просадки

Сравнение просадок ABHY и ABFL

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и ABFL.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-34.95%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-12.12%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-21.88%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.23%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.07%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.76%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и ABFL

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 2.06%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.40%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

12.11%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

19.84%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

17.00%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

18.77%

-13.27%