PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.33% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий ABEMX и GXXIX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.19

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.40

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.31

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

1.15

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.19

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между ABEMX и GXXIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и GXXIX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и GXXIX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-33.65%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.78%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-33.65%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-33.65%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-10.87%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.20%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.14%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и GXXIX

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.20%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.27%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.73%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

27.78%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.72%

-5.30%