Сравнение ABEMX с AEMSX
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) and AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc) are both Emerging Markets Diversified funds from Aberdeen. Over the past 10 years, ABEMX returned 8.72%/yr vs 8.58%/yr for AEMSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ABEMX charges 1.10%/yr vs 1.25%/yr for AEMSX.
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и AEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABEMX показывает доходность 20.71%, а AEMSX немного ниже – 20.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABEMX имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции AEMSX немного отстают с 8.58%.
ABEMX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 13.82%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.72%
AEMSX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.67%
- 1 год
- 40.01%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам ABEMX и AEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 20.71% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
AEMSX abrdn Emerging Markets Instl Svc | 20.67% | 32.19% | 3.81% | 6.49% | -26.28% | 7.03% | 27.52% | 20.24% | -14.71% | 29.95% |
Correlation
The correlation between ABEMX and AEMSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between ABEMX and AEMSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEMX vs. AEMSX — Ранг доходности на риск
ABEMX
AEMSX
Сравнение ABEMX c AEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEMX | AEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.11 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и AEMSX
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки AEMSX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и AEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEMX | AEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.52% | -38.58% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.70% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.72% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -36.65% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -38.58% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -10.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -12.52% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и AEMSX
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) имеют волатильность 10.44% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEMX | AEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 21.61% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 23.45% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.66% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.07% | -0.01% |
Сравнение комиссий ABEMX и AEMSX
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AEMSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и AEMSX
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью AEMSX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.06% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
AEMSX abrdn Emerging Markets Instl Svc | 5.09% | 6.14% | 0.95% | 1.39% | 1.83% | 22.97% | 0.68% | 1.82% | 1.57% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ABEMX and AEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABEMX has higher volatility (10.44%) compared to AEMSX (10.41%). In terms of maximum drawdown, ABEMX dropped -54.52% vs AEMSX's -38.58%.
ABEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEMX и AEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор