Сравнение ABEA.DE с FWEA.DE
ABEA.DE (Alphabet Inc Class A) is a stock, while FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, ABEA.DE returned 115.20% vs 25.98% for FWEA.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEA.DE и FWEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEA.DE показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.
ABEA.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 115.20%
- 3 года*
- 39.22%
- 5 лет*
- 26.69%
- 10 лет*
- 25.83%
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEA.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 19.53% | 46.65% | 44.40% | 14.74% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Correlation
The correlation between ABEA.DE and FWEA.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
ABEA.DE
FWEA.DE
Сравнение ABEA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEA.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 3.18 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | 13.52 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | 2.30 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.51 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ABEA.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -17.48% | -42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -8.28% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.81% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -1.86% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 1.95% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEA.DE и FWEA.DE
Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.36% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 8.93% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 11.45% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 12.72% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 12.72% | +15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEA.DE и FWEA.DE
Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 0.23% | 0.27% | 0.30% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABEA.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABEA.DE и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор