Сравнение AAUS с PCLO
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 1.97%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 2.52% |
Correlation
The correlation between AAUS and PCLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. PCLO — Ранг доходности на риск
AAUS
PCLO
Сравнение AAUS c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 4.62 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и PCLO
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -0.76% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.03% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и PCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 0.90% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 1.15% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 1.15% | +11.30% |
Сравнение комиссий AAUS и PCLO
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и PCLO
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PCLO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and PCLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PCLO.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: Alpha Architect and Virtus. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.29% for PCLO.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор