Сравнение AAUS с PCLO
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.09%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.09% | 2.44% |
Correlation
The correlation between AAUS and PCLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. PCLO — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLO
Сравнение AAUS c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 114.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и PCLO
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -0.76% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.08% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.03% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и PCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 0.91% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 1.14% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 1.14% | +11.77% |
Сравнение комиссий AAUS и PCLO
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и PCLO
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PCLO в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.25% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and PCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PCLO.
PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.35% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: Alpha Architect and Virtus. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.29% for PCLO.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор