Сравнение AAUB с SPXM
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAUB и SPXM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. SPXM — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение AAUB c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и SPXM
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -5.08% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.75% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.78% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 7.17% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 7.35% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 7.35% | +14.19% |
Сравнение комиссий AAUB и SPXM
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и SPXM
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for AAUB.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Azoria. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор