Сравнение AAUB с BOXA
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAUB is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BOXA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $142.22K | $95.57K | $87.96K |
Сравнение доходности по годам AAUB и BOXA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between AAUB and BOXA is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. BOXA — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXA
Сравнение AAUB c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и BOXA
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -3.22% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.07% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.88% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и BOXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 3.63% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 4.13% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 4.13% | +17.41% |
Сравнение комиссий AAUB и BOXA
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и BOXA
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and BOXA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
BOXA has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AAUB.
AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.23% for BOXA.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор