PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATC с UMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AATC с UMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AATC (Autoscope Technologies Corporation) and UMC (United Microelectronics Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AATC in Scientific & Technical Instruments, UMC in Semiconductors. Over the past 3 years, AATC returned 29.73%/yr vs 45.28%/yr for UMC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AATC и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoscope Technologies Corporation (AATC) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AATC показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 164.50%.

AATC

1 день
0.53%
1 месяц
6.50%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-6.45%
1 год
-20.11%
3 года*
29.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMC

1 день
-2.94%
1 месяц
48.39%
С начала года
164.50%
6 месяцев
164.17%
1 год
189.83%
3 года*
45.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AATC и UMC

2026 (YTD)20252024202320222021
AATC
Autoscope Technologies Corporation		-0.12%-11.52%43.25%115.94%-37.85%-0.11%
UMC
United Microelectronics Corporation		164.50%28.65%-19.01%39.20%-40.32%27.73%

Correlation

The correlation between AATC and UMC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between AATC and UMC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AATC:

$30.28M

UMC:

$10.46B

EPS

AATC:

$0.25

UMC:

$24.95

Коэффициент P/E

AATC:

22.42

UMC:

0.83

Коэффициент P/S

AATC:

3.39

UMC:

0.17

Коэффициент P/B

AATC:

3.09

UMC:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

AATC:

$8.93M

UMC:

$240.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AATC:

$8.63M

UMC:

$71.28B

EBITDA (12 мес.)

AATC:

$2.02M

UMC:

$119.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoscope Technologies Corporation

United Microelectronics Corporation

Часто сравнивают с AATC:
AATC с OBDC
Часто сравнивают с UMC:
UMC с ASXUMC с RMBSUMC с SLABUMC с COSTUMC с EWTUMC с AAPLUMC с VEU

Доходность на риск

AATC vs. UMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATC
Ранг доходности на риск AATC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UMC
Ранг доходности на риск UMC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATC c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoscope Technologies Corporation (AATC) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATCUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.93

-4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
4.82

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.60

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

6.16

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

15.65

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATC vs. UMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа UMC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATC и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATCUMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

3.93

-4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AATC и UMC

Максимальная просадка AATC за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки UMC в -72.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATC и UMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AATCUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-72.52%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.96%

-31.01%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

-36.00%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-9.17%

-19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-42.57%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

12.19%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AATC и UMC

Текущая волатильность для Autoscope Technologies Corporation (AATC) составляет 10.33%, в то время как у United Microelectronics Corporation (UMC) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что AATC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AATCUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

20.10%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

42.92%

-22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

48.78%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

39.56%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

39.55%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATC и UMC

Дивидендная доходность AATC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности UMC в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATC
Autoscope Technologies Corporation		10.90%28.40%23.25%7.38%13.33%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		2.29%6.06%7.14%6.93%7.92%2.44%1.62%3.51%6.59%2.41%3.61%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AATC и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoscope Technologies Corporation и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.11M
61.04B
(AATC) Общая выручка
(UMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AATC и UMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoscope Technologies Corporation и United Microelectronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
94.6%
29.2%
Активы портфеля
AATC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00M при выручке в 2.11M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.

UMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.82B при выручке в 61.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

AATC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 380.00K при выручке в 2.11M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

UMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.22B при выручке в 61.04B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

AATC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 316.00K при выручке в 2.11M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

UMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.17B при выручке в 61.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

AATC and UMC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMC has higher volatility (20.10%) compared to AATC (10.33%). In terms of maximum drawdown, AATC dropped -53.27% vs UMC's -72.52%.

UMC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AATC и UMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор