PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AASG.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASG.L и XKS2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD
3.59%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-10.84%30.20%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, AASG.L показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции AASG.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.64% соответственно.


AASG.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
28.80%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.47%

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий AASG.L и XKS2.L

AASG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.


Доходность на риск

AASG.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AASG.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

4.37

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

4.66

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

6.45

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

24.37

-14.12

AASG.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AASG.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

4.37

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между AASG.L и XKS2.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и XKS2.L

Ни AASG.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и XKS2.L

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и XKS2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AASG.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-62.63%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-21.33%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-41.55%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-44.01%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-14.35%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-15.88%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.65%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и XKS2.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) составляет 7.40%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AASG.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

15.95%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

26.95%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

31.02%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

23.21%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.33%

-5.02%