Сравнение AASG.L с XKS2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).
AASG.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AASG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AASG.L и XKS2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASG.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 3.59% | 23.83% | 14.04% | 0.69% | -11.51% | -4.50% | 24.04% | 14.10% | -10.84% | 30.20% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -19.57% | -7.21% | 38.65% | 7.36% | -16.54% | 32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AASG.L показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции AASG.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.64% соответственно.
AASG.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.47%
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASG.L и XKS2.L
AASG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Доходность на риск
AASG.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
AASG.L
XKS2.L
Сравнение AASG.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASG.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 4.37 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 4.66 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 6.45 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 24.37 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASG.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 4.37 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AASG.L и XKS2.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASG.L и XKS2.L
Ни AASG.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AASG.L и XKS2.L
Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и XKS2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASG.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -62.63% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -21.33% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -41.55% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -44.01% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -14.35% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -15.88% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.65% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASG.L и XKS2.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) составляет 7.40%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASG.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 15.95% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 26.95% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 31.02% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.21% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 23.33% | -5.02% |