Сравнение AASG.L с 500U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L).
AASG.L и 500U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AASG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AASG.L и 500U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASG.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 5.23% | 23.83% | 14.04% | 0.69% | -11.51% | -4.50% | 24.04% | 14.10% | -10.84% | 30.20% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -2.43% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 13.61% | 27.86% | -0.37% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
AASG.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AASG.L показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции AASG.L уступали акциям 500U.L по среднегодовой доходности: 9.60% против 15.08% соответственно.
AASG.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.60%
500U.L
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASG.L и 500U.L
AASG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AASG.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
AASG.L
500U.L
Сравнение AASG.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASG.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.43 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.17 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.03 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.26 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между AASG.L и 500U.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASG.L и 500U.L
Ни AASG.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AASG.L и 500U.L
Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и 500U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -34.04% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.59% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -24.22% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -34.04% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -5.34% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -4.81% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.04% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASG.L и 500U.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.95% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.14% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 15.75% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.28% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.73% | -0.42% |