PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AASG.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASG.L и 500G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD
3.59%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-10.84%30.20%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-2.73%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AASG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции AASG.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.86% соответственно.


AASG.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
28.80%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.47%

500G.L

1 день
0.41%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.18%
1 год
15.15%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий AASG.L и 500G.L

AASG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AASG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AASG.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.98

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.40

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.95

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

10.75

-0.50

AASG.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа 500G.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AASG.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.98

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.99

-0.43

Корреляция

Корреляция между AASG.L и 500G.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и 500G.L

Ни AASG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и 500G.L

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и 500G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AASG.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-25.52%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.12%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-21.12%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-25.52%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-4.37%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-3.34%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.95%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и 500G.L

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AASG.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.61%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

8.36%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.47%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.37%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.57%

+2.74%