Сравнение AASG.L с 500G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).
AASG.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AASG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AASG.L и 500G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASG.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 3.59% | 23.83% | 14.04% | 0.69% | -11.51% | -4.50% | 24.04% | 14.10% | -10.84% | 30.20% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -2.73% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AASG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции AASG.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.86% соответственно.
AASG.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.47%
500G.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASG.L и 500G.L
AASG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AASG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
AASG.L
500G.L
Сравнение AASG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASG.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.98 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.95 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.75 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.98 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AASG.L и 500G.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASG.L и 500G.L
Ни AASG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AASG.L и 500G.L
Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и 500G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -25.52% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -7.12% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -21.12% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -25.52% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -4.37% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -3.34% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.95% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASG.L и 500G.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 3.61% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 8.36% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.47% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.37% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.57% | +2.74% |