PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASG.L с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASG.L с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AASG.L (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AASG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, AASG.L returned 12.11%/yr vs 9.23%/yr for ETL2.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AASG.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AASG.L торгуется в GBp, в то время как ETL2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETL2.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AASG.L показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции AASG.L превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.23% соответственно.

AASG.L

1 день
-1.81%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.49%
6 месяцев
31.20%
1 год
58.04%
3 года*
22.95%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.11%

ETL2.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.29%
С начала года
17.30%
6 месяцев
18.43%
1 год
31.92%
3 года*
11.03%
5 лет*
13.28%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASG.L и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		30.49%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-10.84%30.20%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		17.24%10.35%6.68%-11.25%31.69%35.86%-2.33%5.09%-2.85%-6.00%

Correlation

The correlation between AASG.L and ETL2.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.25

The correlation between AASG.L and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AASG.L:
AASG.L с TQQQAASG.L с HMXJ.LAASG.L с MPXG.LAASG.L с IAPD.LAASG.L с ASDV.LAASG.L с XKS2.LAASG.L с 500U.L
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

AASG.L vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASG.LETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.10

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.66

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

4.56

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

11.23

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASG.L vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASG.LETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.10

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.25

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и ETL2.DE

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASG.LETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-50.54%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.96%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-12.97%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-23.84%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-23.89%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.66%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-23.67%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.83%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и ETL2.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASG.LETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.47%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

12.67%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.14%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.15%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.28%

+4.28%

Сравнение комиссий AASG.L и ETL2.DE

AASG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и ETL2.DE

Ни AASG.L, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AASG.L and ETL2.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AASG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AASG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

AASG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ETL2.DE is Commodities. AASG.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for AASG.L and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASG.L и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор