PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AASG.L (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - AASG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. AASG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, AASG.L returned 12.11%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AASG.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASG.L показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции AASG.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 12.11% против 2.07% соответственно.

AASG.L

1 день
-1.81%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.49%
6 месяцев
31.20%
1 год
58.04%
3 года*
22.95%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.11%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASG.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		30.49%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-10.84%30.20%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between AASG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов AASG.L и CSH2.L

Секторы
AASG.L
CSH2.L

Технологии

44.9%
35.9%

Финансовые услуги

14.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.9%

Промышленность

7.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
13.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Здравоохранение

3.2%
11.3%

Энергетика

2.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Технологии

AASG.L
44.9%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

AASG.L
14.8%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

AASG.L
10.6%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

AASG.L
7.8%
CSH2.L
6.3%

Коммуникационные услуги

AASG.L
7.1%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

AASG.L
3.9%
CSH2.L
1.0%

Здравоохранение

AASG.L
3.2%
CSH2.L
11.3%

Энергетика

AASG.L
2.9%
CSH2.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

AASG.L
2.5%
CSH2.L
4.9%

Коммунальные услуги

AASG.L
1.5%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

AASG.L
0.7%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с AASG.L:
AASG.L с TQQQAASG.L с HMXJ.LAASG.L с MPXG.LAASG.L с IAPD.LAASG.L с XKS2.LAASG.L с ASDV.LAASG.L с 500U.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

AASG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
8.05

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
15.06

-10.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

4.37

-2.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

27.66

-22.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

159.04

-141.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

8.05

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

6.49

-5.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

4.68

-4.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

4.62

-3.94

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и CSH2.L

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-0.37%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-0.16%

-11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-0.29%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-0.29%

-28.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-0.37%

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-0.00%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.03%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и CSH2.L

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

0.08%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

0.25%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

0.54%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

0.56%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

0.44%

+18.12%

Сравнение комиссий AASG.L и CSH2.L

AASG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и CSH2.L

Ни AASG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AASG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for AASG.L.

AASG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for AASG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор